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網格交易是什麼?網格交易原理、技巧、優缺點一次看!

網格交易

袋鼠金融導讀│你知道網格交易嗎?網格交易的原理又是什麼呢?文章將帶您了解網格交易的優缺點、原理、以及實際操作技巧,包含價格區間設定、網格數量選擇、每格利潤設定等關鍵參數。此外,還會介紹等比網格和等差網格的不同特性及適用場景,並探討網格交易在不同市場環境下的表現。無論您是新手投資者還是經驗豐富的交易者,本文都將幫助您全面了解網格交易,並學習如何在波動的市場中運用此策略獲取利潤!相關文章可參考:量化交易Web 3.0

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什麼是網格交易?

網格交易是一種利用價格波動獲利的量化交易策略。

網格交易不需要預測市場方向,而是透過在預設的價格區間內設置多個買賣訂單,形成「網格」。當價格觸及網格點位時自動執行交易,以實現「低買高賣」的目標。

這種策略不需要預測市場方向,而是利用市場的自然波動獲利,被廣泛應用在全球交易量最大的外匯市場。

網格交易原理是什麼?

網格交易的核心原理是在價格區間內,利用價格的波動進行低買高賣。

首先,交易者需要根據對市場的判斷,設定一個預期價格會在其中波動的區間。例如,可以觀察某一交易對在過去一個月的價格波動範圍,或預測未來可能的價格區間。

接著,將價格區間劃分成若干等份,形成「網格」。例如,可以將 0.9500 到 1.0500 的價格區間劃分為十個等份,每個網格間距為 0.0100。然後,在每個網格點位設置買入和賣出訂單。例如,在 0.9500、0.9600、0.9700 等價位設置買入訂單,在 1.0500、1.0400、1.0300 等價位設置賣出訂單。

最後,當價格觸及網格點位時,交易機器人會自動執行買賣操作。例如,當比特幣價格跌至 28,000 美元時,預先設定的買入訂單會被觸發;當價格回升至 30,000 美元時,預先設定的賣出訂單會被觸發,從而獲利 2,000 美元。

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網格交易技巧有哪些?參數設定是關鍵!

設定網格交易參數需要考慮價格區間、網格數量、每格利潤等因素。

1. 價格區間設定:選擇適合的區間

  • 天地單:將價格區間設定得非常寬,讓幣價可以一直在價格範圍內波動,適合新手或風險偏好較低的投資者。可以參考該幣種近年來的最低價及最高價來設定。優點是長時間運行、不容易破網,缺點是資金利用率不佳。
  • AI 策略:利用 AI 技術分析歷史數據,提供最佳的價格區間建議。例如,Pionex 平台的 AI 策略會自動根據市場情況設定網格參數。優點是新手也能輕鬆設定,缺點是歷史數據不一定能準確預測未來走勢。
  • 窄價格區間:針對短期震盪行情,設定較窄的價格區間,以提高交易頻率。優點是交易頻率高,缺點是容易破網。

除了上述三種價格區間設定方式外,還可以根據市場的波動性和自身的風險偏好,選擇更精細的區間設定方法。例如,可以利用技術指標,如布林通道或移動平均線,來動態調整價格區間,以便更好地捕捉市場波動。

    2. 網格數量:平衡交易頻率和利潤

    網格數量決定了交易的頻率和單次交易的利潤大小。網格數量越多,交易頻率越高,但資金利用率會降低,每格利潤也會減少;網格數量越少,單次交易利潤較大,但交易頻率會降低。

    設定網格數量需要根據幣價波動幅度和個人風險偏好來調整。對於波動較大的市場,可以適當增加網格數量,以提高交易頻率;對於波動較小的市場,可以減少網格數量,以提高單次交易利潤。

    3. 每格利潤:兼顧交易頻率和利潤

    每格利潤是指每次交易的目標利潤,建議設定在 0.5% ~ 1% 之間,以兼顧交易頻率和單次利潤。利潤設定過高,容易錯失交易機會;利潤設定過低,交易成本會侵蝕利潤。

    4. 等比網格 vs 等差網格:根據市場波動選擇

    • 等比網格:相鄰網格的價格間隔按照固定比例增加,適合波動較大的市場。例如,100、200、400、800。
    • 等差網格:相鄰網格的價格間隔固定,適合波動較小的市場。例如,100、200、300、400。

    等差網格 vs 等比網格
    特點 等差網格 等比網格
    價格間隔 固定金額間隔 固定百分比間隔
    適用情況 波動較小 波動較大
    計算 較簡單 較複雜
    範例 100, 200, 300 100, 200, 400

    網格交易優缺點有哪些?

    網格交易優點

    • 分散風險:多個買賣點位分散了風險。通過在不同的價格區間設置買賣訂單,可以降低單筆交易的風險。
    • 無需預測市場方向:網格交易不依賴對市場方向的預測,只要市場價格在設定的區間內波動,就能獲利。無論市場是上漲、下跌還是橫盤整理,都有獲利的機會。
    • 自動化交易:可以透過交易機器人自動執行交易,無需人工干預。可以設定好參數後,讓機器人 24 小時不間斷地自動交易。
    • 克服人性弱點:避免因情緒波動而做出非理性決策。網格交易可以幫助投資者克服恐懼和貪婪,按照預先設定的策略執行交易。

    網格交易缺點

    • 網格破網:當價格突破設定的價格區間時,機器人會停止交易,可能造成虧損。如果市場出現單邊趨勢,網格交易可能會面臨較大的虧損 。
    • 資金利用率不佳:部分資金會被用於設置網格訂單,導致資金利用率不高。特別是在價格持續上漲或下跌,超出設定的價格區間時,資金利用率會更低。
    • 單邊行情獲利有限:在單邊上漲或下跌行情中,網格交易的獲利可能不如直接持有現貨。因為網格交易會不斷地進行買賣操作,會錯過單邊行情中的大部分漲幅。
    • 交易成本:頻繁的交易會產生較高的交易手續費。每次交易都需要支付手續費,如果交易頻率過高,手續費會侵蝕利潤。

    網格交易總結

    網格交易是一種適用於震盪行情的量化交易策略,透過自動化交易和分散風險,可以幫助投資者在波動的市場中獲利。然而,投資者需要了解其優缺點,並根據自身的風險承受能力和市場狀況,選擇合適的網格參數和策略,才能有效地運用網格交易。

    注意事項

    在實際操作中,除了上述提到的技巧外,還需要注意以下幾點:

    • 選擇合適的交易平台:不同的交易平台提供的網格交易功能和費用不同,需要根據自身需求選擇。
    • 設定止損點:為了避免網格破網造成過大的損失,需要設定止損點。
    • 定期調整網格參數:市場狀況是不斷變動的,需要定期調整網格參數,以適應市場變化。

    網格交易可以作為一種有效的投資工具,但需要謹慎使用,並做好風險管理!

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    什麼是網格交易,它的核心原理是什麼?

    網格交易是一種量化交易策略,它不需要預測市場方向,而是透過設定好的價格區間,在區間內建立多個買賣單,形成「網格」,並利用價格波動自動低買高賣獲利。

    網格交易有哪些優點?

    無需預測市場方向、設定好參數後的自動化交易、克服人性弱點以及分散風險。

    設定網格交易參數時,有哪些重要因素需要考慮?

    價格區間設定: 可以根據自身風險偏好和市場情況選擇不同的價格區間設定方式,例如「天地單」、「AI 策略」或「窄價格區間」等。
    網格數量: 網格數量越多,交易頻率越高,但資金利用率會降低,每格利潤也會減少;網格數量越少,單次交易利潤較大,但交易頻率會降低。
    每格利潤: 建議設定在 0.5% ~ 1% 之間,兼顧交易頻率和單次利潤。
    等比網格 vs 等差網格: 等比網格適合波動較大的市場,等差網格適合波動較小的市場。

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