網格交易是什麼？網格交易原理、技巧、優缺點一次看！

袋鼠金融導讀│你知道網格交易嗎？網格交易的原理又是什麼呢？文章將帶您了解網格交易的優缺點、原理、以及實際操作技巧，包含價格區間設定、網格數量選擇、每格利潤設定等關鍵參數。此外，還會介紹等比網格和等差網格的不同特性及適用場景，並探討網格交易在不同市場環境下的表現。無論您是新手投資者還是經驗豐富的交易者，本文都將幫助您全面了解網格交易，並學習如何在波動的市場中運用此策略獲取利潤！相關文章可參考：量化交易、Web 3.0。

什麼是網格交易？

網格交易是一種利用價格波動獲利的量化交易策略。

網格交易不需要預測市場方向，而是透過在預設的價格區間內設置多個買賣訂單，形成「網格」。當價格觸及網格點位時自動執行交易，以實現「低買高賣」的目標。

這種策略不需要預測市場方向，而是利用市場的自然波動獲利，被廣泛應用在全球交易量最大的外匯市場。

網格交易原理是什麼？

網格交易的核心原理是在價格區間內，利用價格的波動進行低買高賣。

首先，交易者需要根據對市場的判斷，設定一個預期價格會在其中波動的區間。例如，可以觀察某一交易對在過去一個月的價格波動範圍，或預測未來可能的價格區間。

接著，將價格區間劃分成若干等份，形成「網格」。例如，可以將 0.9500 到 1.0500 的價格區間劃分為十個等份，每個網格間距為 0.0100。然後，在每個網格點位設置買入和賣出訂單。例如，在 0.9500、0.9600、0.9700 等價位設置買入訂單，在 1.0500、1.0400、1.0300 等價位設置賣出訂單。

最後，當價格觸及網格點位時，交易機器人會自動執行買賣操作。例如，當比特幣價格跌至 28,000 美元時，預先設定的買入訂單會被觸發；當價格回升至 30,000 美元時，預先設定的賣出訂單會被觸發，從而獲利 2,000 美元。

網格交易技巧有哪些？參數設定是關鍵！

設定網格交易參數需要考慮價格區間、網格數量、每格利潤等因素。

1. 價格區間設定：選擇適合的區間

• 天地單：將價格區間設定得非常寬，讓幣價可以一直在價格範圍內波動，適合新手或風險偏好較低的投資者。可以參考該幣種近年來的最低價及最高價來設定。優點是長時間運行、不容易破網，缺點是資金利用率不佳。
  
• AI 策略：利用 AI 技術分析歷史數據，提供最佳的價格區間建議。例如，Pionex 平台的 AI 策略會自動根據市場情況設定網格參數。優點是新手也能輕鬆設定，缺點是歷史數據不一定能準確預測未來走勢。
  
• 窄價格區間：針對短期震盪行情，設定較窄的價格區間，以提高交易頻率。優點是交易頻率高，缺點是容易破網。

除了上述三種價格區間設定方式外，還可以根據市場的波動性和自身的風險偏好，選擇更精細的區間設定方法。例如，可以利用技術指標，如布林通道或移動平均線，來動態調整價格區間，以便更好地捕捉市場波動。

2. 網格數量：平衡交易頻率和利潤

網格數量決定了交易的頻率和單次交易的利潤大小。網格數量越多，交易頻率越高，但資金利用率會降低，每格利潤也會減少；網格數量越少，單次交易利潤較大，但交易頻率會降低。

設定網格數量需要根據幣價波動幅度和個人風險偏好來調整。對於波動較大的市場，可以適當增加網格數量，以提高交易頻率；對於波動較小的市場，可以減少網格數量，以提高單次交易利潤。

3. 每格利潤：兼顧交易頻率和利潤

每格利潤是指每次交易的目標利潤，建議設定在 0.5% ~ 1% 之間，以兼顧交易頻率和單次利潤。利潤設定過高，容易錯失交易機會；利潤設定過低，交易成本會侵蝕利潤。

4. 等比網格 vs 等差網格：根據市場波動選擇

• 等比網格：相鄰網格的價格間隔按照固定比例增加，適合波動較大的市場。例如，100、200、400、800。
• 等差網格：相鄰網格的價格間隔固定，適合波動較小的市場。例如，100、200、300、400。

等差網格 vs 等比網格
特點	等差網格	等比網格
價格間隔	固定金額間隔	固定百分比間隔
適用情況	波動較小	波動較大
計算	較簡單	較複雜
範例	100, 200, 300	100, 200, 400

網格交易優缺點有哪些？

網格交易優點

• 分散風險：多個買賣點位分散了風險。通過在不同的價格區間設置買賣訂單，可以降低單筆交易的風險。
• 無需預測市場方向：網格交易不依賴對市場方向的預測，只要市場價格在設定的區間內波動，就能獲利。無論市場是上漲、下跌還是橫盤整理，都有獲利的機會。
• 自動化交易：可以透過交易機器人自動執行交易，無需人工干預。可以設定好參數後，讓機器人 24 小時不間斷地自動交易。
• 克服人性弱點：避免因情緒波動而做出非理性決策。網格交易可以幫助投資者克服恐懼和貪婪，按照預先設定的策略執行交易。

網格交易缺點

• 網格破網：當價格突破設定的價格區間時，機器人會停止交易，可能造成虧損。如果市場出現單邊趨勢，網格交易可能會面臨較大的虧損 。
• 資金利用率不佳：部分資金會被用於設置網格訂單，導致資金利用率不高。特別是在價格持續上漲或下跌，超出設定的價格區間時，資金利用率會更低。
• 單邊行情獲利有限：在單邊上漲或下跌行情中，網格交易的獲利可能不如直接持有現貨。因為網格交易會不斷地進行買賣操作，會錯過單邊行情中的大部分漲幅。
• 交易成本：頻繁的交易會產生較高的交易手續費。每次交易都需要支付手續費，如果交易頻率過高，手續費會侵蝕利潤。

網格交易總結

網格交易是一種適用於震盪行情的量化交易策略，透過自動化交易和分散風險，可以幫助投資者在波動的市場中獲利。然而，投資者需要了解其優缺點，並根據自身的風險承受能力和市場狀況，選擇合適的網格參數和策略，才能有效地運用網格交易。

注意事項

在實際操作中，除了上述提到的技巧外，還需要注意以下幾點：

• 選擇合適的交易平台：不同的交易平台提供的網格交易功能和費用不同，需要根據自身需求選擇。
• 設定止損點：為了避免網格破網造成過大的損失，需要設定止損點。
• 定期調整網格參數：市場狀況是不斷變動的，需要定期調整網格參數，以適應市場變化。

網格交易可以作為一種有效的投資工具，但需要謹慎使用，並做好風險管理！

您可能感興趣：